Otra particularidad del módulo de Optimización
de carteras es que, debido a su complejidad, está compuesto de
diversas ventanas que son exhibidas conforme la opción solicitada por
el usuario en el menú ilustrado al ladoATENCIÓN: El módulo de optimización de carteras puede no estar disponible en su sistema. Si este es el caso entre en contacto con Economatica para obtener aclaraciones.
Para saber como abrir el módulo de Optimización de carteras consulte el capítulo Estructura básica > Comenzando a utilizar
El módulo de optimización de carteras del sistema Economatica es una herramienta extremadamente amigable que ofrece al analista, entre otros, los siguientes recursos:
Aplica el modelo de Markowitz a un conjunto definido de acciones para encontrar las carteras con las mejores relaciones Riesgo X Retorno, o sea, las carteras que pertenecen a la llamada Frontera Eficiente
Determina las operaciones de compra y venta eficientes para mejorar la relación Riesgo X Retorno de carteras existentes, o sea, para optimizar carteras reales
Encuentra la frontera eficiente de la relación Tracking Error X Retorno Activo para cualquier Benchmark definido por el usuario (Retorno Activo es el retorno arriba del promedio del mercado y Tracking Error es el riesgo con relación al promedio del mercado)
Permite que el usuario defina con total flexibilidad restricciones a la composición de las carteras informando el peso mínimo y/o máximo de cada acción, de cada sector o mismo utilizando otras características de las empresas como endeudamiento, retorno sobre el patrimonio, etc
Calcula los principales índices de desempeño de carteras tales como índice de Sharpe, VAR, Treynor y muchos otros
El módulo de Optimización de carteras trabaja en conjunto con la base de datos del sistema Economatica evitando de esta manera que el analista tenga que importar los datos históricos necesarios desde otras fuentes.
Para operar esta herramienta el usuario deberá ingresar ciertos datos: estimación de retorno de cada acción, composición de carteras existentes, etc. Esto es una diferencia de este módulo con la mayoría de los otros módulos del sistema Economatica, los cuales muestran valores de la base de datos y no requieren ingresar datos por parte del usuario (ventana de indicadores financieros, precios, etc.)
Otra particularidad del módulo de Optimización
de carteras es que, debido a su complejidad, está compuesto de
diversas ventanas que son exhibidas conforme la opción solicitada por
el usuario en el menú ilustrado al lado
Para utilizar esta herramienta el usuario debe dominar los conceptos envueltos en la optimización de carteras. El objetivo de este manual es el de suministrar orientación cuanto a la operación de la herramienta y no pretende absolutamente enseñar la teoría envuelta en el proceso.